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07 luglio 2014
Comunicato stampa
Strumenti di sorveglianza

La FINMA pubblica la Circolare «Rischi di liquidità – banche» totalmente rivista

Dal 2015 sarà in vigore un nuovo standard armonizzato in materia di liquidità conformemente allo standard bancario di Basilea III. Il Dipartimento federale delle finanze DFF introduce, mediante la revisione dell’Ordinanza sulla liquidità, la quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio). Nel contempo l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA adegua la Circolare 2013/6 «Liquidità – banche» e in data odierna pubblica la versione definitiva della circolare.

In conformità agli standard minimi di Basilea III, le banche, oltre a più severe prescrizioni in materia di fondi propri, devono ora adempiere anche prescrizioni quantitative sulla liquidità, armonizzate a livello internazionale. Dopo l’applicazione delle prescrizioni in materia di fondi propri, dal 2015 in Svizzera viene introdotta la quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR), motivo per cui il Consiglio federale ha adeguato l’Ordinanza sulla liquidità e la FINMA la Circolare 2013/6 «Liquidità – banche». La nuova Ordinanza sulla liquidità è stata approvata dal Consiglio federale il 25 giugno 2014 ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Il 3 luglio 2014 il Consiglio di amministrazione della FINMA ha approvato la Circolare totalmente rivista, anch’essa in vigore a partire dalla stessa data.

Più liquidità per una maggiore sicurezza

Introducendo la quota di liquidità a breve termine si punta a rafforzare la resistenza alle crisi da parte delle banche in caso di shock di liquidità. Come riserva di liquidità, le banche devono disporre di una riserva minima di valori patrimoniali di elevata qualità e liquidità. In una situazione di stress, le banche devono poter far fronte a un considerevole deflusso di cassa della durata di un mese. In futuro la Direzione e l’Autorità di vigilanza hanno la possibilità di adottare a breve termine, in caso di problemi di liquidità, opportune misure di adeguamento e correttive.

Introduzione progressiva della quota di liquidità a breve termine

La Svizzera applicherà la quota di liquidità a breve termine in conformità alle prescrizioni di Basilea III apportando solo lievi integrazioni e con scarse discrepanze. A partire dal 2015 il LCR sarà progressivamente introdotto e pubblicato in Svizzera per tutte le banche – ad eccezione delle banche con rilevanza sistemica (v. indagine conoscitiva concernente la revisione della Circolare «Pubblicazione FP – Banche»). In ragione dell’introduzione progressiva, le banche devono disporre del tempo necessario per adeguare i propri modelli operativi o costituire la riserva richiesta di valori patrimoniali liquidi di elevata qualità. A partire dal 1° gennaio 2015 le banche di rilevanza sistemica devono adempiere le prescrizioni concernenti la quota di liquidità a breve termine senza termine transitorio.

I partecipanti all’indagine conoscitiva sono a favore dell’introduzione della quota di liquidità a breve termine

Dal 17 gennaio al 28 marzo 2013 il DFF (Ordinanza sulla liquidità) e la FINMA (circolare) hanno svolto un’indagine conoscitiva sulle nuove prescrizioni in materia di LCR per le banche. Nelle loro prese di posizione, i partecipanti all’indagine conoscitiva hanno assolutamente accolto con favore il progetto di revisione. Alcuni di essi hanno avanzato proposte di adeguamento, a cui si è potuto in parte dare seguito. Nell’Ordinanza sulla liquidità sono infatti stati allentati i requisiti in materia di LCR per quanto riguarda le valute estere. Inoltre, la computabilità degli attivi ad elevata liquidità è stata estesa come componente del cuscinetto di liquidità. Diversi partecipanti all’indagine conoscitiva si sono inoltre espressi a favore di agevolazioni per banche di piccole e medie dimensioni. La FINMA è venuta incontro a tale esigenza nella circolare, per esempio per quanto riguarda i requisiti per il calcolo dei depositi operativi, il calcolo del deflusso di liquidità generato da derivati, la distinzione fra linee di credito e di liquidità e i requisiti concernenti la diversificazione degli attivi di elevata qualità nel cuscinetto di liquidità.

Gli standard minimi di Basilea III prevedono in via integrativa una quota strutturale di liquidità

In materia di liquidità l’accordo quadro di Basilea III non prevede solo prescrizioni sulla quota di liquidità a breve termine. Per misurare altri aspetti del profilo di rischio di liquidità di una banca e promuovere a livello mondiale una sorveglianza unitaria, fino al 2018 viene introdotta una quota di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, NSFR) come standard di liquidità quantitativo complementare. Per questa fase dell’applicazione nel dispositivo normativo svizzero è prevista un’indagine conoscitiva a sé stante, presumibilmente nel 2016.

Contatto

Tobias Lux, portavoce, tel. +41 31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch
Comunicato stampa

La FINMA pubblica la Circolare «Rischi di liquidità – banche» totalmente rivista

Ultima modifica: 07.07.2014 Dimensioni: 0,28  MB
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Stellungnahmen

Rundschreiben «Liquiditätsrisiken Banken»

Ultima modifica: 07.07.2014 Dimensioni: 4,95  MB
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  • DE
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Anhörungsbericht

Bericht der FINMA über die Anhörung vom 17. Januar 2014 bis 28. März 2014 zum Entwurf des Rundschreibens «Liquidität Banken»

Ultima modifica: 03.07.2014 Dimensioni: 0,45  MB
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2015/02 Circolare-FINMA Rischio di liquidità – banche (03.07.2014)

Requisiti qualitativi in materia di gestione del rischio di liquidità e requisiti quantitativi in materia di detenzione di liquidità

Ultima modifica: 03.07.2014 Dimensioni: 0,57  MB
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