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23 luglio 2010
Comunicato stampa

Informazioni FINMA sugli «stress test»

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA aggiorna sui risultati degli stress test condotti presso le grandi banche. Nella sua ultima analisi la FINMA ha testato la capacità di tenuta dei due maggiori istituti svizzeri a fronte di una possibile recessione di dimensioni globali, accompagnata dal progressivo deterioramento della situazione finanziaria degli Stati europei. Anche nel caso in cui si verificasse un evento di tale gravità, le due grandi banche continuerebbero a disporre di una base di capitale solida con un coefficiente patrimoniale Tier 1 pari ad almeno l'8%.
Come comunicato nell'autunno dello scorso anno, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA svolge dal 2008 una serie di stress test presso le banche svizzere allo scopo di determinare le ripercussioni per gli istituti elvetici di un eventuale grave peggioramento del quadro economico generale.

In particolare, dall'inizio del 2009 essa sottopone periodicamente le due grandi banche a stress test finalizzati al rilevamento del potenziale di perdita. Tali analisi costituiscono una componente essenziale della normale attività di vigilanza. La FINMA esige da Credit Suisse e UBS una dotazione di capitale e di liquidità sufficiente da essere in grado di reggere l'impatto di contingenze impreviste in qualsiasi momento. Anche negli scenari di stress più severi le due grandi banche devono possedere un coefficiente patrimoniale Tier 1 non inferiore all'8%. Qualora non fosse soddisfatto tale requisito la FINMA provvederebbe a vagliare, insieme all'istituto inadempiente, la possibilità di ridurre le posizioni di rischio di quest'ultimo e/o potenziare la sua base di capitale, imponendo l'adozione di misure opportune.

Ogni scenario di stress viene messo a punto in collaborazione con la Banca nazionale svizzera. L'ultimo, in ordine di tempo, copre varie aree geografiche del mondo e si estende su un periodo di due anni. Si basa sull'ipotesi di una recessione su scala globale, accompagnata da un crollo dei prezzi sui mercati finanziari e immobiliari. Nel quadro teorizzato si tiene conto anche degli sviluppi a livello europeo, prevedendo nello specifico forti contraccolpi a carico di alcuni paesi. Data l'esposizione relativamente modesta dei due istituti svizzeri a tali Stati europei, le conseguenze di eventuali shock di questo tipo risulterebbero minime.

Oggi il Consiglio Economia e Finanza ECOFIN e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) hanno reso noti i risultati dell'analisi di stress condotta congiuntamente nell'UE (risultati ECOFIN e CEBS). Sebbene l'approccio della FINMA sia simile a quello del CEBS nelle sue linee concettuali, i dati emersi dai rispettivi stress test non sono paragonabili. Questo si deve al fatto che, vista la loro elevata rilevanza a livello sistemico, per le grandi banche svizzere sono stati adottati scenari particolarmente severi.

L'attuale valutazione mostra che, qualora subentrasse l'evento di stress esaminato, entrambi gli istituti potrebbero contare su un coefficiente patrimoniale Tier 1 pari ad almeno l'8%. Occorre tuttavia sottolineare che tali test sono condotti sulla scorta di stime e simulano quindi solo una parte di tutti i possibili sviluppi.

Contatto

Tobias Lux, addetto stampa, tel. +41 31 327 91 71, tobias.lux@finma.ch